I. CONTEXTE DU POSTE

Contrôler la taille des expositions au risque de marché que les dealers sont autorisés à prendre pour être durablement rentables tout en limitant la perte potentielle qui peut être encourue dans des conditions de volatilité du marché.

II. OBJET DU POSTE

Responsable du développement, de la modélisation, de la surveillance, du reporting des expositions aux risques de marché et de liquidité, ainsi que du soutien aux activités du FICC au sein de la banque, en utilisant une combinaison de solides capacités quantitatives, techniques, pratiques dans la gestion des risques de marché.

III. RESPONSABILITES PRINCIPALES

• Assurer la surveillance et la supervision globales des activités de risque de marché dans la banque.
• Développer une culture « de risques de marché » et s’assurer que toutes les expositions importantes sont gérées efficacement.
• Mettre en œuvre les politiques de gestion et de reporting des risques de marché.
• Identifier les problèmes critiques liés aux risques de liquidité et de prix et communiquer avec les parties prenantes.
• Surveiller activement les limites de prix et de liquidité.
• Mesurer l'exposition de la banque au risque de liquidité via une analyse des ratios.

IV. PROFIL DU POSTE

Experience

• Compréhension des marchés financiers et des instruments dérivés.
• Familier avec Calypso et méthodologies de gestion des risques.

Education

• Formation académique en finance ou discipline quantitative.
• Minimum de trois ans d’expérience dans un environnement de gestion des risques.

Qualités personnelles

• Attention aux détails et excellente capacité à travailler sous pression.

Envoyer le CV et la lettre de motivation jusqu'au 6 janvier 2025 à l'adresse allega-hr@ecobank.com.