Responsabilidades

• Cálculo de Ratios de Capital: Monitorear y calcular el Ratio de Capital Ordinario de Nivel 1 (CET1) y PE.
• Gestión de Activos Ponderados por Riesgo (APR): Evaluar la exposición al riesgo de crédito, mercado y operacional para determinar la cantidad de capital necesario.
• Aportar en las definiciones y metodologías para la determinación y evaluación de los riesgos.

Proceso de Revisión Supervisora (Pilar 2)

• Pruebas de Tensión (Stress Testing): Realizar ejercicios de simulación para evaluar el impacto de escenarios económicos adversos en el capital del banco.
• Planificación de Capital: Desarrollar estrategias para mantener niveles de capital por encima de los mínimos regulatorios, considerando el perfil de riesgo específico de la entidad.
• Apoyar la implementación de modelos cuantitativos para la medición de riesgos bajo Pilar 2.
• Coordinar proceso IAPE con distintas áreas internas.

Disciplina de Mercado y Reporte (Pilar 3)

• Divulgación de Información: Elaborar informes periódicos sobre la adecuación de capital y la gestión de riesgos para el mercado, los supervisores y la Alta Administración del Banco.
• Transparencia: Asegurar que los datos usados para la gestión de capital y las exposiciones al riesgo sean adecuados, se generen y custodien de acuerdo a las políticas internas. 

Requisitos

• Conocimiento en normativa Basilea
• Cocimiento de modelos de riesgos y sistemas de evaluación de riesgo bancario.
• Al menos 2 años de experiencia en trabajos relacionados con IAPE (Banco/Consultoras)
• Buen manejo de bases de datos y herramientas estadísticas.
• Proactividad, autonomía e interés por seguir desarrollando conocimiento técnico.
• Ideal postítulo de especialización en riesgo o Basilea, o postgrado en finanzas y banca